생명보험 언더라이팅 시 개인신용정보의 활용 효과 분석
정재욱․여윤희
― 국문초록 ―
본 연구에서는 국내 특정 생명보험사의 상해보험 및 건강보험 신청자를 대상으로 실제 데이
터를 활용하여 개인신용정보와 생명보험상품의 사고율 간에 어떠한 상관관계가 있는지를 계
량적으로 살펴보았다. 즉, 현재 생명보험사가 내부적으로 활용하고 있는 기존의 언더라이팅
요소에 개인신용정보를 추가로 고려할 경우 보험사고 예측에 어느 정도의 한계효용 효과가
나타나는지를 단계적으로 실증 분석하였다. 먼저 개인신용등급(1～10등급)을 상·중·하로 재구
성하여 분석한 결과, 개인신용등급 수준이 낮을수록 보험사고율이 높아진다는 사실이 통계적
으로 검증되었다. 다음으로 정보활용 범위(즉, 보험사 고유정보만을 활용한 “모형 1”, 보험사
고유정보와 KFB 정보를 활용한 “모형 2”, 보험사 고유정보와 KFB 정보 및 KCB 정보를 활용
한 “모형 3”)에 따라 사고율 예측을 위한 3개의 로지스틱 회귀모형을 각각 도출하였다. 마지
막으로 3개 예측모형의 비교를 통해 보험사고 예측에 있어 개인신용정보 활용효과를 비교 분
석한 결과, 사고개선율 효과가 “모형 3” > “모형 2” > “모형 1”의 순으로 나타났다. 이는 생명
보험사가 사고율 예측모형을 통해 고위험군을 대상으로 보험인수조건을 강화하고자 할 경우,
보험사 고유정보만 고려한 경우보다는 외부의 개인신용정보를 활용했을 때 보험사고율 개선
효과가 전반적으로 향상될 수 있음을 의미한다. 결론적으로 생명보험사가 언더라이팅 시 개
인신용정보를 적극적으로 활용할 경우 전반적인 사고율 감소에 따른 경영개선 효과를 기대
할 수 있을 것으로 보인다.
핵심단어 : 생명보험, 언더라이팅, 개인신용정보, 사고율
JEL 분류기호 : G14, G22, G24, C31 |
