개인신용정보 공유 수준에 따른 금융회사 영향 분석：
부정적 및 긍정적 정보를 활용한 실증분석
정재욱․함준호
― 국문초록 ―
본 연구에서는 국내 은행 및 카드사의 실제 개인신용 미시자료를 이용하여 금융회사가 부정적 및
긍정적 신용정보를 공유함에 따라 실현되는 경제적 효과를 실증 분석하였다. 분석 결과 금융회사
는 자사정보만을 이용하거나, 은행연합회를 통해 공유되고 있는 기초정보만을 활용한 부분정보 모
형에 비해, 긍정적 정보까지 모두 활용하는 경우 신용스코어 모형의 변별력이 유의하게 높아지며,
동일 승인율 하 불량률의 감소, 동일 불량률 하 승인율 및 여신규모(exposure)의 확대, 고객별로
차별화된 금리의 적용 등을 통해 위험관리의 실효성과 수익성을 제고할 수 있는 것으로 분석되었
다. 이러한 결과는 소비자 입장에서도 정보의 비대칭성 완화에 따른 차입금리 하락과 여신 접근성
확대로 경제적 후생이 높아질 수 있음을 시사한다. 나아가 본 연구는 현실적으로 대형사와 중형사
간 정보 보유량이 상이함을 감안하여, 긍정적 정보 공유의 효과가 금융회사의 규모에 따라 차별적
으로 실현되는지 여부를 분석하였다. 분석 결과 통계적 성능지표의 향상, 동일 승인율 하 불량률
및 불량고객수 감소율, 동일 불량률 하 승인율 확대 효과 등, 모든 측면에서 대형사와 중형사간 긍
정적 정보 활용의 효과가 유의한 차이 없이 실현되고 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 일반
적인 예상과는 달리 정보량이 많은 대형사가 정보공유에 따라 일방적으로 손해를 보는 구조가 아
님을 의미한다. 이러한 현상은 우리나라의 경우 대형 금융회사의 고객일지라도 타사와 중복거래를
하고 있는 고객이 많기 때문인 것으로 판단되며, 대형사 또한 자사고객에 대한 타사의 정보를 활
용하기 위해 적극적으로 정보공유에 나설 유인이 존재함을 시사한다.
핵심단어 : 개인신용, 신용정보 공유, 부정적 정보, 긍정적 정보, 신용스코어
JEL 분류기호 : G14, G21, G24, D14 |
