ÅëÈÁ¤Ã¥ ±¹¸é¿¡ µû¸¥ ÀºÇ࿹´ë±Ý¸®ÀÇ ºñ´ëĪÀû ¹ÝÀÀ ºÐ¼®
À±ÀçÈ£
¡ª ±¹¹®ÃÊ·Ï ¡ª º» ¿¬±¸´Â ±ÝÀ¶¿ÏÈ ¹× ±äÃà µî ÅëÈÁ¤Ã¥ ±âÁ¶¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁö´Â ÀºÇà ¿¹´ë±Ý¸®ÀÇ µ¿ÅÂÀû ¹Ý ÀÀÀ» ºÐ¼®ÇÏ¿´´Ù. ¸ÕÀú ¿¹´ë±Ý¸®Â÷ º¯µ¿¿äÀÎ ºÐ¼®À» À§ÇÏ¿© °¢Á¾ °æÁ¦º¯¼ö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Åë»óÀû ÀÎ ¼±Çü VAR ºÐ¼®À» ¼öÇàÇÑ °á°ú, Äݱݸ®°¡ ¿¹´ë±Ý¸®Â÷ º¯µ¿ÀÇ °¡Àå Å« ¿äÀÎÀÌ µÇ¸ç Äݱݸ® °¡ »ó½Â(Ç϶ô)ÇÏ¸é ¿¹´ë±Ý¸®Â÷°¡ Ãà¼Ò(È®´ë)µÇ´Â °ÍÀ» ¹ß°ßÇÏ¿´´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¿¹´ë±Ý¸®Â÷ÀÇ º¯µ¿ Àº ¿¹±Ý ¹× ´ëÃâ±Ý¸®°¡ Äݱݸ® º¯µ¿¿¡ ´ëÇÑ ¹ÝÀÀ Á¤µµ°¡ ´Ù¸£´Ù´Â °ÍÀ» ÀǹÌÇÑ´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¾ö¹ÐÇÑ ºÐ¼®À» À§ÇØ Balke(2000)°¡ Á¦¾ÈÇÑ threshold VAR ±â¹ýÀ» Àû¿ëÇÑ °á°ú, ¿¹±Ý ¹× ´ëÃâ±Ý ¸® ¸ðµÎ Äݱݸ® º¯µ¿¿¡ ´ëÇØ »ó¹æ °æÁ÷ÀûÀ¸·Î ¹ÝÀÀÇÏ´Â µî ºñ´ëĪÀûÀÎ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´À¸¸ç, Ư È÷ Äݱݸ® Ç϶ô½Ã Äݱݸ® Ç϶ôÆøº¸´Ù ¿¹±Ý±Ý¸® Ç϶ôÆøÀÌ ´õ Å« °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
Çٽɴܾî : ÀºÇà ¿¹´ë±Ý¸®, Threshold VAR, ±Ý¸®Á¶Á¤ÀÇ ºñ´ëĪ¼º, ÅëÈÁ¤Ã¥±âÁ¶ JEL ºÐ·ù±âÈ£ : E4, G2 |