|
|
|
|
|
|
|
|
HOME
> ±ÝÀ¶¿¬±¸ > ¼ö·Ï³í¹® |
|
|
±ÝÀ¶¿¬±¸ (Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489 |
|
|
Á¦ ¸ñ |
2006³â Á¦11±Ç Á¦4È£ VaR ¸ðÇüÀÇ ¿¹Ãø¼º°ú ºñ±³ - À̱ٿµ |
ÀÛ¼ºÀÚ |
°ü¸®ÀÚ |
ÀÛ¼ºÀÏ |
2007.03.25 |
Á¶È¸¼ö |
11997 |
÷ºÎÆÄÀÏ |
11-4-05-À̱ٿµ.pdf (716.89 KB) |
Á¦11±Ç Á¦4È£
VaR ¸ðÇüÀÇ ¿¹Ãø¼º°ú ºñ±³
À̱ٿµ
±¹¹®ÃÊ·Ï: º» ¿¬±¸¿¡¼´Â KOSPI¿Í ȸ»ç並 °áÇÕÇÑ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¼öÀÍ·üÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© VaR ¸ðÇüÀÇ Ç¥º»¿Ü ¼º°ú¸¦ ºñ±³ºÐ¼®ÇÏ¿´´Ù. ÃßÁ¤ ¹× µ¿Àϼº °ËÁ¤°á°ú Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ÃßÁ¤¹æ¹ý¿¡ °ü°è¾øÀÌ Ç¥º»³»․¿ÜÀÇ Ç¥º»Å©±â°¡ 250ÀÏÀÎ °æ¿ì ½ÇÆÐÀ²¿¡ ´ëÇÑ Ç¥º»¿Ü ¿¹ÃøÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î Á¤È®ÇÏ¸ç ±ÝÀ¶․¿ÜȯÀ§±âÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î Ç¥º»Å©±â°¡ Áõ°¡ÇÒ¼ö·Ï ½ÇÆÐÀ²ÀÇ Æò±Õ°ªÀÌ Ä¿Áø´Ù. ƯÈ÷ ±Ø´ÜÄ¡ À̷п¡ ±Ù°ÅÇÑ ºñ¸ð¼ö ¹æ¹ýÀº Ç¥º»³»․¿Ü Ç¥º»Å©±â°¡ Áõ°¡ÇÏ´Â °æ¿ì ÀüÅëÀûÀÎ ¹æ¹ý¿¡ ºñÇØ VaR¿¡ °üÇÑ ±âÁ¸ ¿¬±¸µéÀÇ ÁÖÀå°ú´Â ´Þ¸® ¿ì¼öÇÏÁö ¸øÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ¹Ý¸é »ó´ëÀûÀ¸·Î ºÐ»ê-°øºÐ»ê¹ýÀÇ Ç¥º»¿Ü ½ÇÆÐÀ²ÀÌ Ç¥º»Å©±â¿¡ ÀÇÇØ °¡Àå Àû°Ô ¿µÇâÀ» ¹Þ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ±â°£º°·Î´Â ±ÝÀ¶․¿ÜȯÀ§±â±â°£µ¿¾È °¢ ÃßÁ¤¹æ¹ýÀÇ Ç¥º»¿Ü ½ÇÆÐÀ²ÀÌ ÃßÁ¤¹æ¹ý¿¡ °ü°è¾øÀÌ À§±â ÀÌÀüÀ̳ª ÀÌÈÄ¿¡ ºñÇØ µÎ ¹è ÀÌ»ó Å©°Ô Áõ°¡Çϸç LR °ËÁ¤ ±â°¢·ü ¶ÇÇÑ À§±â±â°£µ¿¾È ¸Å¿ì ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
Çٽɴܾî : VaR, Ç¥º»¿Ü ¼º°ú
JEL ºÐ·ù±âÈ£ : C22, G28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
°øÀ͹ýÀÎ °á»ê¼·ù °ø½Ã: ȨÅýº>¼¼±ÝÁ¾·ùº°¼ºñ½º>°øÀ͹ýÀΰá»ê¼·ù>°ø½Ã/°ø°³ ¿¶÷Çϱâ>°øÀ͹ýÀÎ °á»ê¼·ù µî °ø½Ã
04171 ¼¿ïƯº°½Ã ¸¶Æ÷±¸ µµÈ4±æ 82
¿¹´çºôµù 4Ãþ TEL: (02)3273-6325, FAX: (02)3273-6366
COPYRIGHT@2007 BY KOREA MONEY AND FINANCE ASSOCIATION. ALL RIGHTS
RESERVED |
|
|