°íºóµµ ÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÑ ¸Ó½Å·¯´× ¸ðÇüÀÇ ¿¹Ãø·Â ºñ±³ ․ ºÐ¼®: KOSPI200 ¼±¹°½ÃÀåÀ» Áß½ÉÀ¸·Î
¹Ú¼®Áø․Á¤Àç½Ä
¡ª ±¹¹®ÃÊ·Ï ¡ª
º» ¿¬±¸¿¡¼´Â KOSPI200 ¼±¹°ÀÇ Æ½(tick) µ¥ÀÌÅ͸¦ È°¿ëÇÏ¿© ¸Ó½Å·¯´× ¸ðÇüÀÇ ¿¹Ãø·ÂÀ» ºÐ¼®ÇÑ´Ù. ù°, ¹Ì½Ã±¸Á¶·Ð(microstructure)ÀÇ ÇÔÀǸ¦ ÀÌ¿ëÇØ ¹Ù(bar)¸¦ ±¸¼ºÇßÀ» °æ¿ì¿Í µÑ°, support vector machine, random forest¿Í °°Àº ¸Ó½Å·¯´×(machine learning) ¸ðÇüÀ» ÀÌ¿ëÇßÀ» °æ¿ì ¼±¹°°¡°ÝÀÇ »ó½Â°ú Ç϶ô ¹æÇâ¿¡ ´ëÇÑ ¿¹Ãø·ÂÀÌ Çâ»óµÇ´ÂÁö¸¦ ºÐ¼®Çß´Ù. ºÐ¼® °á°ú ½ÃÀå¿¡ »õ·Î¿î Á¤º¸°¡ À¯ÀԵǴ ½ÃÁ¡À» ±âÁØÀ¸·Î ºÀÀ» ±¸¼ºÇßÀ» ¶§, ±×¸®°í ¸Ó½Å·¯´× ¸ðÇüÀ» ÀÌ¿ëÇßÀ» ¶§ ¿¹Ãø·ÂÀÌ ´õ¿í Çâ»óµÇ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ¸Ó½Å·¯´× ¸ðÇüÀÇ ¿¹Ãø·ÂÀº ¸ðÇüÀÇ ÈƷÿ¡ »ç¿ëµÇ´Â µ¥ÀÌÅÍÀÇ ¾çÀÌ ¸¹¾ÆÁü¿¡ µû¶ó ´õ¿í Çâ»óµÇ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ƯÈ÷ °Å·¡·®ÀÇ Ç¥º»ÃßÃ⠱ⰣÀ» Á¤º¸ÀÇ À¯ÀÔ¿©ºÎ¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ÇÔÀ¸·Î½á ¿¹Ãø·ÂÀÌ Çâ»óµÇ¾ú´Ù´Â °á°ú´Â Åë»óÀûÀÎ ½Ã°£¿¡ µû¶ó °¡°ÝÀÇ »ó½Â Ç϶ôÀ» ±â·ÏÇÏ°í ºÐ¼®ÇÏ´Â °ÍÀº À¯ÀǹÌÇÑ Á¤º¸ÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ÀÖÀ½À» ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù.
Çٽɴܾî : °íºóµµÀÚ·á, ¸Ó½Å·¯´×, ¹Ì½Ã±¸Á¶·Ð, ¹Ù(bar), »çÀûÁ¤º¸ JEL ºÐ·ù±âÈ£ : G14, G17 |