HOME > ±ÝÀ¶¿¬±¸ > ¼ö·Ï³í¹®

±ÝÀ¶¿¬±¸ (Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489
* ÀÌ °Ô½Ã¹°À» °øÀ¯Çϱâ
Á¦ ¸ñ 2013³â  Á¦27±Ç Á¦2È£ Copula¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÀºÇàºÎ¹®ÀÇ ½Ã½ºÅÛÀû ¸®½ºÅ© ÃøÁ¤-À̱àÈñ․À̸íÈ°․ÀÌÁ¾ÇÑ
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ 2013.06.30 Á¶È¸¼ö 8706
÷ºÎÆÄÀÏ 27-2-03 À̱àÈñ À̸íÈ° ÀÌÁ¾È¯.pdf (1.72 MB)

Copula¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÀºÇàºÎ¹®ÀÇ ½Ã½ºÅÛÀû ¸®½ºÅ© ÃøÁ¤

À̱àÈñÀ̸íÈ°ÀÌÁ¾ÇÑ

¡ª ±¹¹®ÃÊ·Ï¡ª

ÀüÅëÀûÀÎ »ó°ü°ü°è ÃøÁ¤¹æ¹ýÀ» ÅëÇؼ­´Â ½ÇÁ¦ ¸®½ºÅ© ÀͽºÆ÷Àú °£ÀÇ °¡º¯ÀûÀÌ°í º¹ÀâÇÑ »ó°ü°ü°è¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¿© ½Ã½ºÅÛÀû ¸®½ºÅ©¸¦ ÃßÁ¤Çϴµ¥ ÇÑ°è°¡ ÀÖ¾ú´Ù. º»°í¿¡¼­´Â ÀÌ¿Í °°Àº ¹®Á¦Á¡À» ±Øº¹Çϱâ À§ÇØ Copula ¹æ¹ý °¡¿îµ¥ °¡Àå ÃֽŠ±â¹ýÀÎ Vine Copula¸¦ ¼Ò°³ÇÏ°í, À̸¦ ¿ì¸®³ª¶ó ÀºÇàºÎ¹®ÀÇ ½Ã½ºÅÛÀû ¸®½ºÅ© ÃøÁ¤¿¡ Àû¿ëÇÏ¿´´Ù. Vine Copula ±â¹ýÀ» »ç¿ëÇÏ¿© 10°³ ±¹³»ÀºÇàÀÇ CDS ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÀÚ·á·ÎºÎÅÍ ÀºÇàºÎ¹®ÀÇ °áÇÕµµ»êÈ®·üºÐÆ÷¸¦ µµÃâÇÏ°í, À̸¦ Åä´ë·Î °áÇպεµÈ®·ü, ±ÝÀ¶¾ÈÁ¤Áö¼ö µî ½Ã½ºÅÛÀû ¸®½ºÅ© ÁöÇ¥¸¦ ½Ã»êÇÏ¿´´Ù. ½Ã»ê°á°ú ÀºÇàºÎ¹®ÀÇ ½Ã½ºÅÛÀû ¸®½ºÅ©´Â 2008³â ¸®¸Õºê¶ó´õ½º ÆÄ»ê Á÷ÈÄ ±ÞµîÇÏ¿´´Ù°¡ ÀÌÈÄ Ç϶ôÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´À¸¸ç, Á¤±ÔºÐÆ÷¸¦ °¡Á¤ÇÑ Gaussian CopulaÀÇ °æ¿ìº¸´Ù ±Û·Î¹ú ±ÝÀ¶À§±â ´ç½ÃÀÇ ½Ã½ºÅÛÀû ¸®½ºÅ©¸¦ Àß ¹Ý¿µÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. º» ¿¬±¸°á°ú´Â Á¤Ã¥´ç±¹ÀÇ °Å½Ã°ÇÀü¼º Á¤Ã¥ ¼öÇà ½Ã¿¡ ÀºÇàºÎ¹®ÀÇ ½Ã½ºÅÛÀû ¸®½ºÅ©¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ°í ±ÝÀ¶±â°ü °£ »óÈ£ ÀÇÁ¸¼ºÀÇ º¯È­ ¹× ½Ã½ºÅÛÀû ¸®½ºÅ©ÀÇ º¯È­¸¦ ÆľÇÇÏ´Â ÁöÇ¥ÀÇ Çϳª·Î È°¿ëµÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.

Çٽɴܾî : ½Ã½ºÅÛÀû ¸®½ºÅ©, Vine Copula, CDS ÇÁ¸®¹Ì¾ö, °Å½Ã°ÇÀü¼º Á¤Ã¥

JEL ºÐ·ù±âÈ£ : E30, E44, G01, G10, G18, G20, G28

 

Á¦27±Ç Á¦2È£ A Distinction between Business Groups and ... 2013.06.30
Á¦27±Ç Á¦2È£ APT ¸ðÇüÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Ã¤±ÇÆ÷Æ®Æú¸®¿À ¼öÀÍ·ü ºÐ... 2013.06.30

          
   
ÆäÀ̽ººÏ Æ®À§ÅÍ À¯Æ©ºê
°øÀ͹ýÀÎ °á»ê¼­·ù °ø½Ã: ȨÅýº>¼¼±ÝÁ¾·ùº°¼­ºñ½º>°øÀ͹ýÀΰá»ê¼­·ù>°ø½Ã/°ø°³ ¿­¶÷Çϱâ>°øÀ͹ýÀÎ °á»ê¼­·ù µî °ø½Ã
04171 ¼­¿ïƯº°½Ã ¸¶Æ÷±¸ µµÈ­4±æ 82 ¿¹´çºôµù 4Ãþ TEL: (02)3273-6325, FAX: (02)3273-6366
COPYRIGHT@2007 BY KOREA MONEY AND FINANCE ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED