º¸Çè·áÀ²À§Çè ±â¹Ý ÃÖÀû ÀÚ»ê¹èºÐ
À̼öÁø․À§°æ¿ì․ÀÌÀçÇö
¡ª ±¹¹®ÃÊ·Ï ¡ª
º» ¿¬±¸´Â º¸Ç輺(º¸Áõ¼º)±â±Ý¿¡ ÀûÇÕÇÑ º¸Çè·áÀ²À§Çè ±â¹Ý ÀÚ»ê¹èºÐ¸ðÇü(Contribution rate at Risk Model, ÀÌÇÏ CaR ¸ðÇü)À» °³¹ßÇÑ ÈÄ ¼öÄ¡ºÐ¼®°ú ±¹³» ±â±ÝÀÇ »ç·ÊºÐ¼®À» ÅëÇØ CaR ¸ðÇüÀÇ À¯¿ë¼ºÀ» È®ÀÎÇÑ´Ù. CaR ¸ðÇüÀº º¸Ç輺±â±ÝÀÇ ÀçÁ¤¾ÈÁ¤È ÁöÇ¥·Î ÀûÇÕÇÑ ÅõÀÚ·¹¹ö¸®Áö À§ÇèÀÇ ÃÖ¼Òȸ¦ ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, ±â±ÝÀÇ Á¦µµ°ü·Ã º¯¼ö¿Í ÀÚ»ê¿î¿ë°ü·Ã º¯¼öÀÇ º¯µ¿À§ÇèÀ» ÇÔÃàÀûÀ¸·Î ´ã°í ÀÖ´Â ÅõÀÚ·¹¹ö¸®ÁöÀÇ À§ÇèÀ» ÃÖ´ë·Î Çã¿ë °¡´ÉÇÑ º¸Çè·áÀ²¼öÁØ ÀÌÇÏ·Î ÅëÁ¦ÇÏ´Â ÃÖÀû ÀÚ»ê¹èºÐ¸ðÇüÀÌ´Ù. CaR ¸ðÇüÀ¸·ÎºÎÅÍ µµÃâµÇ´Â º» ¿¬±¸ÀÇ ÁÖ¿ä °á°ú´Â ´ÙÀ½°ú °°´Ù. ù°, À§Çè ÀÚ»êÀÇ ¼öÀÍ·ü°ú ¼ÒµæÁõ°¡À² ¹× Áö±Þ·ü µî Á¦µµº¯¼ö »çÀÌ¿¡ ¾çÀÇ »ó°ü°ü°è°¡ Á¸ÀçÇÏ´Â °æ¿ì À§ÇèÀÚ»êÀÇ ºñÁßÈ®´ë´Â ±â±ÝÀÇ ÀüüÀûÀÎ À§ÇèÀ» Ãà¼Ò½ÃÅ°°í ÀçÁ¤¾ÈÁ¤È¿¡ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù. µÑ°, ±â±ÝÀÇ Á¦µµº¯¼ö¿Í ÀÚ»ê¿î¿ëº¯¼öÀÇ ±Ý¸®º¯µ¿¿¡ ´ëÇÑ ¹Î°¨µµ¸¦ ÇÔ²² °í·ÁÇÏ¿© ¸ñÇ¥ µà·¹À̼ÇÀ» ¼³Á¤ÇÑ ÈÄ À̸¦ ¹Ý¿µÇÑ ÅõÀÚÀÚ»êÀÇ µà·¹ÀÌ¼Ç Àü·«À» ¼ö¸³ÇÏ¸é ±â±ÝÀÌ ±Ý¸®À§Çè¿¡ º¸´Ù È¿°úÀû À¸·Î ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Çٽɴܾî : ÀÚ»ê¹èºÐ, º¸Çè·áÀ²À§Çè, ÅõÀÚ·¹¹ö¸®Áö, Á¦µµº¯¼ö, ÀÚ»ê¿î¿ëº¯¼ö JEL ºÐ·ù±âÈ£ : G11, G23 |